Новые требования регуляторов обойдутся крупным банкам до 1,1 трлн евро

Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) опубликовал финальную версию требований для тридцати самых крупных и значимых банков стран «большой двадцатки» G20, разработанных на основе опыта кризисных 2007 и 2008 годов, передает Reuters.

Разработку правил по повышению требований к капиталу самых крупных банков во избежание повторения глобального финансового кризиса совету поручили еще в 2009 году, однако окончательная версия была опубликована только сейчас, в преддверии саммита G20, который пройдет на следующей неделе в Турции.

В соответствии с требованиями совета, уже к январю 2019 года минимальный показатель покрытия убытков (total loss absorption capacity, TLAC) системно значимых банков должен быть равен 16% взвешенных по риску активов, к январю 2020 года – 18%.

Минимальный показатель финансового левериджа (leverage ratio), рассчитываемого как отношение основного капитала банка к сумме его активов, должен достигнуть 6% к 2019 году и 6,75% к 2022 году.

Требования совета к системно значимым банкам развивающихся рынков (emerging markets) оказались более мягкими: минимальный TLAC для них установлен на уровне 16% взвешенных по риску активов, минимальный показатель финансового левериджа — в 6% к 2025 году. К 2028-му оба показателя должны достигнуть соответственно 18% и 6,75%.

Для выполнения требований по увеличению TLAC до 18% тридцати системно значимым банкам необходимо будет привлечь дополнительный капитал в размере , по разным оценкам, от 457 млрд евро до 1,1 трлн евро.

На прошлой неделе Совет по финансовой стабильности включил в перечень самых значимых банков китайский China Construction Bank и исключил из списка испанский Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

К самым важным банкам, капитал которых должен превышать минимальные требования на 2,5 процентных пункта, по-прежнему относятся HSBC и JPMorgan Chase. На втором месте по значимости Barclays, BNP Paribas, Citigroup и Deutsche Bank – их капитал должен превышать минимум на 2 процентных пункта с 1 января 2019 года.

Организация, возглавляемая шефом Банка Англии Марком Карни (Mark Carney), также понизила в данном списке позицию британского Royal Bank of Scotland. Теперь банку нужно обладать капиталом первого уровня всего на 1 процентный пункт выше минимума (ранее было на 1,5 процентных пункта).

Совет по финансовой стабильности — международная организация, созданная странами Большой индустриальной двадцатки на Лондонском саммите в апреле 2009 года с целью выявления слабых мест в области мировой финансовой стабильности, а также для разработки и применения регулирующей и надзорной политики в этой сфере.

В состав совета входят представители национальных финансовых органов власти (центральных банков, надзорных органов, министерств финансов), международных финансовых институтов, комиссий экспертов центральных банков.